PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, TINGKAT INFLASI, NILAI KURS DAN PERTUMBUHAN EKSPOR TERHADAP TINGKAT KREDIT BERMASALAH PADA BANK UMUM DI INDONESIA

Abstract

 

Dampak tingkat suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekspor terhadap tingkat kredit bermasalah di bank umum Indonesia diselidiki dalam penelitian ini. Berdasarkan 132 observasi yang dikumpulkan dari 46 bank umum dari situs web (termasuk milik Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik sendiri), penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. NPL, Suku Bunga, Nilai Tukar, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekspor adalah variabel yang digunakan untuk analisis ini. Dimulai pada Januari 2012 dan berlanjut hingga Desember 2022, data disusun setiap bulan untuk setiap variabel. Metode pengumpulan data melibatkan pengumpulan data dan teori yang relevan dari berbagai sumber, termasuk jurnal, artikel, buku, dan penelitian sebelumnya. Data dianalisis menggunakan E-views versi 12, yang memfasilitasi pendekatan ECM dengan data time series. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kredit bermasalah di bank umum Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan nilai tukar sekaligus. Secara spesifik, Tingkat Kredit Bermasalah sedikit dipengaruhi oleh variabel Suku Bunga, yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik; Tingkat Inflasi, yang juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik; dan Nilai Tukar, yang memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik dan Tingkat Kredit Bermasalah pada Bank Umum Indonesia dipengaruhi secara positif tetapi tidak signifikan oleh variabel Pertumbuhan Ekspor.

Kata Kunci : Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi, Nilai Kurs, Pertumbuhan Ekspor dan Tingkat Kredit Bermasalah

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, F., & Bashir, T. (2013). Explanatory power of macroeconomic variables as determinants of non-performing loans: Evidence form Pakistan.  World Applied Sciences Journal,  22(2), 243-255.

Ahmadi, K. A., Amin, M., & Madi, R. A. (2017). Pengaruh Makro Ekonomi Dan Fundamental Bank Terhadap Non Performing Loan (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016).  Artikel Penelitian. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari.

Beck, R., Jakubik, P., & Piloiu, A. (2015). Key determinants of non-performing loans: new evidence from a global sample.  Open economies review,  26, 525-550.

Bofondi, M., & Ropele, T. (2011). Macroeconomic determinants of bad loans: evidence from Italian banks.  Bank of Italy Occasional Paper, (89).

Dewi, M. D., & Suryanawa, I. (2015). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Profesi Nasabah Kredit, Efektivitas Badan Pengawas Pada Non Performing Loan. E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 779-795.

Festic, M., & Beko, J. (2008). The Banking Sector And Macroeconomic Performance In Central European Economies.  Czech Journal Of Economics And Finance (Finance A Uver),  58(03-04), 131-151.

Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2004). Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan Dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analis Kredit.  Bandung: Alfa Beta.

Firmansyah, A., Suyono, S., Renaldo, N., Sevendy, T., & Stevany, S. (2022). Analisis Pengaruh Nilai Kurs Rupiah, Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia, Current Ratio (Cr), Return On Assets (Roa) Dan Debt To Equity Ratio (Der) Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.  Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen,  10(4), 400-413.

Ginting, A, M. (2016) The Influence Of Macroeconomic Factor To Non Ferforming Loan (Npl) Banks, Puslit, Bidang Ekonomi Dan Kebijakanpublik, Bk Dpr Ri.Gedung Nusantara 1, Lantai 2, Setjen Dpr Ri Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.10270.

Greuning, H. V., & Bratanovic, S. B. (2011). Analisis Risiko Perbankan.  Jakarta: Salemba Empat.

Gujarati, Damodar N. 2003. "Basic Econometrics". New York: McGraw-Hill.

Jufriadi, J., & Imaduddin, I. (2022). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Dan Non Performing Loan Terhadap Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan.  Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan,  4(9), 4204-4217.

Kasmir, J., Senthilkumar, S. R., Britto, S. J. L., & Raj, J. M. (2011). Identification of fungal endophytes from Orchidaceae members based on nrITS (internal transcribed spacer) region.  International Research Journal of Biotechnology,  2(6), 139-144.

Kuncoro, M. (2002). Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi.  Yogyakarta: Bpfe,  21.

Kuncoro, M. (2002). Suhardjono. 2002.  Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi,  1.

Mankiw, N. G. (2000). Teori Makroekonomi Edisi Keempat.  Terjemahan: Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.

Mankiw, N. G. (2013). Macroeconomics fifth edition.

Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian.  Jurnal Manajemen dan kewirausahaan,  4(2), 123-136.

Nandya, E. (2021).  Analisis Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)  (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

Nindita, D. R. (2015). Keterkaitan Inflasi, Suku Bunga Kredit Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Umum Di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya.

Siamat, D., Kusumawardhani, P. N., & Agustin, F. (2005).  Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan: Dilengkapi Uu No. 10 Tahun 1998, Uu No. 23 Tahun 1999, Uu No. 03 Tahun 2004. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sinambela, V., & Susanti, M. (2021). Suku Bunga, Kredit Macet Dan Profitabilitas Di Infobank 15.  Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara,  3(2), 22-31.

Sitompul, M. (2002). Konsep-Konsep Komunikasi Pembangunan.  Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Sumatera Utara: Usu Digital Library.

Sukirno, S. (2004). Makroekonomi teori pengantar.

Suyatno, T. (2003). Lembaga Keuangan.  Jakarta: Gramedia.

Tanaskovic, S., & Jandric, M. (2014). Macro economic and Institutional determinants of NPLs.  Journal of Central banking theory and practise,  1.

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896"“2910.

Wijaya, R. S. (2019). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Umum Di Indonesia.  Oeconomicus Journal Of Economics,  4(1), 36-48.

Yulita, A., & Pangestuti, I. R. D. (2014).  Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Tingkat Kredit Bermasalah Pada Bank Umum Di Indonesia  (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).