PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN METODE BINOMIAL

Abstract

Metode binomial adalah metode yang digunakan dalam penentuan harga opsi tipe Eropa berdasarkan pergerakan harga saham dengan mengasumsikan dua kemungkinan pergerakan saham di masa mendatang yaitu, harga saham naik atau harga saham turun. Data International Business Machines Corporation (IBM) digunakan untuk menentukan parameter                          dan . Selanjutnya menentukan harga penutupan saham harian opsi beli yang digunakan untuk menghitung harga opsi tipe Eropa dengan metode Binomial. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Metode Binomial, didapat harga opsi beli tipe Eropa   untuk saham International Business Machines Corporation (IBM) pada harga pelaksanaan  adalah sebesar .

Kata Kunci: Metode Binomial, Opsi Eropa