RISIKO SISTEMATIS DAN ANTESEDENNYA PADA KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH KOREKSI BETA DI BURSA EFEK INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.26418/ejme.v7i1.29501Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas, asset growth, leverage dan kebijakan dividen terhadap risiko sistematis pada kondisi sebelum dan sesudah koreksi. Jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode purposive sampling adalah sebanyak 50 perusahaan yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Perhitungan beta koreksi pada penelitian ini menggunakan metode Fowler Rorke (1983). Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan analisis regresi berganda atau multiple regression analysis.
Temuan pada penelitian ini bahwa likuiditas dan kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko sistematis pada kondisi sebelum dan sesudah koreksi beta serta asset growth dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko sistematis pada kondisi sebelum dan sesudah koreksi beta.
Kata Kunci : Risiko Sistematis, Anteseden, Beta, Likuiditas, Asset Growth, Leverage, Kebijakan Dividen, Fowler Rork
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
Equator Journal of Management and Entrepreneurship is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
